تنها کافیه کد زیر رو تو رویداد FormClosing وارد کنید
private void myform_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
this.Opacity = 1;
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
this.Opacity -= 0.01;
Application.DoEvents();
System.Threading.Thread.Sleep(10);
}
}