رویداد FormClosing مربوط به فرمتون رو باز کنین و تکه کد زیر رو داخلش بنویسید
e.Cancel = true
حتی قبلش میتونین یک messageBox بذارین که از کاربر بپرسه مایل به خروج از برنامه هست یا نه اگه مایل به خروج بود خاصیت فوق را false کن در غیر اینصورت True کن